ami broker.
6 de março de 2018.
Usando Zig-Zag em sistemas de negociação.
O indicador Zig-zag, bem como outras funções que o utilizam (Peak / Trough, PeakBars, Troughbars), consideram inerentemente o futuro. Como tal, eles não devem ser usados nas fórmulas do sistema comercial sem tomar precauções. A única maneira de corrigir o & # 8216; problema & # 8217; é atrasar o sinal, enquanto demora em zig / zag para estabilizar o último & # 8216; leg & # 8217 ;. O atraso é variável e depende do tempo necessário para que a variação percentual definida ocorra na série de preços desde o último pico / calha.
A solução pronta para uso é apresentada nos Traders & # 8217; Seção de dicas da área de membros da AmiBroker:
(NOTA: o acesso aos membros & # 8217; a área é limitada apenas aos usuários licenciados, se você esqueceu seu lembrete de uso de senha em amibroker / login. html)
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Sistema comercial amibroker
Eu publiquei recentemente sobre o e-ratio como uma ferramenta para medir partes de um sistema comercial (os arquivos de código para calcular o e-ratio em TradersStudio e Excel também estão disponíveis). O e-ratio é suposto ser uma ferramenta rápida para verificar como os sinais podem adicionar alguma vantagem para um sistema comercial. No entanto, a computação do e-ratio no TradersStudio é lenta (4 horas por um sinal em mais de 100 durações diferentes).
Então eu decidi dar o & # 8220; lendário rápido & # 8221; Amibroker uma prova para ver se poderia melhorar o desempenho do TradersStudio. Depois de alguns & # 8220; jogar e aprender # 8221 ;, finalizei o código para calcular o e-ratio. Meus grandes agradecimentos vão ao gorila ASX, cuja própria versão forma uma grande parte do meu código.
Abaixo está a explicação do código e arquivo afl para download.
Diretamente do site do ASX Gorilla, como um prelúdio para o código:
Minha implementação do Edge Ratio envolve dois fudges profundos de Amibroker. O primeiro é o uso da função AddToComposite para criar um símbolo de ticker composto no qual manter a matriz ATR de uma determinada ação para recuperação posterior no Custom Back Tester através da função Foreign.
O segundo fudge é o uso da função VarSet / VarGet para criar uma matriz quase. Isso foi necessário para superar a limitação em que os elementos da matriz não podem exceder em número o valor de barcount-1.
A primeira parte é realmente codificar o seu sinal Buy (no nosso caso, um Donchian Channel Breakout). Os sinais Sell são testados separadamente:
// REGRAS DE COMPRA: implementadas com Buy Stop no Upper Donchian Channel (17) BuyStop = Ref (HHV (High, 17), - 1); Buy = Cross (High, BuyStop); BuyPrice = Max (BuyStop, Low); // certifique-se de comprar o preço & gt; = baixo.
A saída das posições é feita com base em duração fixa:
// Nunca venda para que a posição seja interrompida após a barra N em vez Sell = 3 & gt; 5; // Pare a positon e feche-a após N bars // (eratio = N que passamos de 1 a 100 em otimização) ApplyStop (stopTypeNBar, stopModeBars, eratio);
O primeiro fudge mencionado acima para armazenar o ATR:
Normaliser = ATR (17); AddToComposite (Normaliser, & quot;
E a & # 8220; carne & # 8221; do código: o pedaço que implementa o back-testing personalizado para:
Faça um loop através dos sinais e armazene o valor ATR da entrada. Loop através de todos os negócios e recuperar MFE, MAE e ATR. Calcule o e-ratio com base em valores de todos os negócios.
atr_ & quot; + sig. Symbol, "C"); VarSet (& quot; TradeATR & quot; + NumTrades, ATRArr [bar]); _TRACE ("Símbolo" + sig. Symbol + "ATR:" + VarGet ("TradeATR" + NumTrades)); >>> AvgMAE = AccumMAE = AvgMFE = AccumMFE = NumTrades = 0; // iterar através de negociações fechadas para (trade = bo. GetFirstTrade (); trade; trade = bo. GetNextTrade ()) trade. AddCustomMetric ("Meu MAE", trade. GetMAE () * trade. EntryPrice / 100); trade. AddCustomMetric ("My MFE", trade. GetMFE () * trade. EntryPrice / 100); trade. AddCustomMetric (& quot; Entry ATR & quot ;, EntryATR * 10000); > AvgMAE = AccumMAE / NumTrades; AvgMFE = AccumMFE / NumTrades; _TRACE (WriteVal (AccumMAE)); _TRACE (WriteVal (NumTrades)); _TRACE (WriteVal (AvgMAE)); Eratio = abs (AvgMFE / AvgMAE); _TRACE (WriteVal (Eratio)); bo. AddCustomMetric ("MAE médio", AvgMAE); bo. AddCustomMetric ("Avg MFE", AvgMFE); bo. AddCustomMetric (& quot; Eratio & quot ;, Eratio); Bo. PostProcess (); >
Se você quiser executar este código, você pode baixar o e-ratio & # 8220; gorilla & # 8221; Afl e simplesmente atualize os sinais de COMPRA para o que você quiser testar.
UPDATE: observe o comentário de Eldar Agalarov abaixo, informando que o código acima pode dar problemas (ao restringir o número de posições abertas). Ele gentilmente postou uma versão do código que não possui esse problema. Obrigado Eldar!
A próxima publicação será uma comparação de velocidade direta entre o TradersStudio e o Amibroker para calcular a relação eletrônica nos mesmos dados subjacentes e com o mesmo sinal. Espero que Amibroker ganhe a luta com as mãos para baixo quando apareceu & # 8220; caminho & # 8221; Mais rápido!
32 Comentários até agora & darr;
Boa coisa Jez. Vou acrescentá-lo ao blogroll para me lembrar de verificar seu blog regularmente.
Eu não explorei completamente o e ratio, mas estou me perguntando, como é diferente de apenas traçar o avg. % de comércio em uma saída de n-bar?
Obrigado pelo código Jez!
Eu acho que o e-ratio é uma melhor avaliação do & # 8220; potencial & # 8221; de um comércio / sinal em Período de Risco / Recompensa, pois usa Excursões Máximas (tanto na parte de cima como na parte de baixo)
Por exemplo, você pode ter ambos os negócios que completam com lucro de 1% ao parar em N dias, mas um dos negócios pode cair para -10% durante a maior parte da vida, enquanto o outro pode ficar em torno de + 5%. Se ambos terminem em + 1%, uma média simples não diferenciaria e ressalta que o segundo comércio / sinal oferece mais potencial.
O e-ratio diria um pouco mais sobre como o trade & # 8220; behaved & # 8221; durante a sua vida & # 8211; e o perfil de e-ratio em dias diferentes permite que você tenha uma sensação para a melhor duração da borda. Não é um & # 8220; santo graal & # 8221; métricas, mas acho um "prisma" útil e # 8221; através do qual você pode olhar para um sinal em um back-test.
Abaixo está o link para explicar o básico do e-ratio.
Legal. Essa explicação faz sentido. Eu precisarei ligar o código para o AmiBroker e experimentá-lo.
Não é claro para mim porque você está se multiplicando pelo preço de entrada em relação ao código original.
Versão do ASX Gorilla & # 8217; s.
Tenho a sensação de que sua versão é um aprimoramento, uma vez que compara MAE / MFE em dólar em relação ao ATR, que também é expresso em dólares. Corrija-me se eu estiver errado.
Bem manchado! Verificação muito completa ;-)
Você está exatamente certo e acho que este foi um pequeno erro na versão do gorila do ASX:
O ATR é expresso em dólares, enquanto o MAE / MFE é expresso como uma porcentagem do preço (em Amibroker). Como resultado, você precisa calcular o MAE / MFE em dólares em termos de & # 8220; comparar maçãs e maçãs; # 8221 ;; e você faz isso multiplicando o ATR (pct) pelo preço de entrada dividido por 100.
Trabalhando através da sua AFL. Achei intrigante. Enquanto eu disse # & # 8220; Edge & # 8221; não ajuda os sistemas EOD, eu gostaria de encontrar para mim. Para colocar as minhas questões em contexto, eu sou um usuário há muito tempo de AB, mas recentemente recebi droga e chutando no final de coisas e, em particular, CBT.
Dito isto, por que existem trades no campo _Trace que não são números redondos, 1,2,3. Mas, em vez disso, 1.6551, 1.0570?
Simplesmente me aproxime do que está acontecendo aqui.
Se você olhar para o código, a linha a seguir produz essa saída de Debug:
_TRACE (& # 8220; Symbol & # 8221; + sig. Symbol + & # 8221; Número de operações & # 8221; + VarGet (& # 8220; TradeATR & # 8221; + NumTrades));
A string é exibida como & # 8220; número de trades & # 8221; mas a função VarGet realmente recupera o valor ATR, portanto não um número redondo e # 8211; Isso foi copiado do código original e é um pouco enganador, então eu atualizei o código vinculado nesta publicação.
Cheers e boa sorte com o & # 8220; quant end of things & # 8221; ;-)
NumTrades ++. Costumo usar isso no final do ciclo, não no começo. IE Passo # 1 = Barra 0, não barra 1. No seu código está em dois lugares. Alterá-lo de cima para baixo do loop não altera os valores de ATR por sinal, mas altera AccumMAE, AvgMFE, eratio e EntryATR subseqüentes no primeiro comércio no teste de ticker único.
Dave & # 8211; Obrigado pela contribuição. I & # 8217; verificá-lo mais tarde.
Acompanhe NumTrades ++. Eu suspeito que o motivo de colocar a expressão no início do loop fosse obter um denominador apropriado, AvgMAE = AccumMAE / NumTrades e AvgMFE = AccumMFE / NumTrades.
Mas isso ainda dá valores diferentes do que colocar o Numtrades ++ no final de ambos os loops e adicionar 1 ao denominador, ou seja, Numtrades + 1.
Dave & # 8211; sua explicação parece ser sensata e, como isso faz parte do código que eu usei do Gorilla ASX, não posso confirmar por cima da minha cabeça por que isso foi implementado desse jeito.
Eu definitivamente tentarei sua sugestão (ou seja, +1) e volto com a atualização do código, se necessário (depois do meu jogo de futebol que é # 8230;)
Parece que o blog do ASX Gorilla é apenas por convite. Alguma idéia, como alguém é convidado para isso? Obrigado pelo maravilhoso blog. Eu tenho você no meu Google Reader.
Obrigado pelos comentários. Verifiquei o blog da ASX e parece que o & # 8211; como você menciona e # 8211; mudou para um & # 8220; invitation-only & # 8221; status (ou seja, não consigo acessar mais). Na verdade, parecia "abandonado" e # 8221; quando eu encontrei (ou seja, a última atualização foi de 2007, eu acredito), então não tenho certeza do que está acontecendo. Eu acho que você poderia solicitar um convite e verificá-lo # 8230; ;-)
Obrigado. O único problema é que nem tenho certeza de como solicitar um convite, ou seja, ele nem sequer dá essa opção. Obrigado novamente pelo fantástico blog. Eu uso Metastock e AB atualmente. Depois de ler seu blog, eu posso olhar para o TraderStudio. Além disso, confira StrataSearch. É essencialmente um software projetado principalmente para misturar e combinar vários sistemas. Estou testando isso agora, e a única queixa que tenho é que a curva de aprendizado parece um pouco íngreme.
pequeno aviso: TradersStudio não oferece nenhuma versão gratuita e # 8230; Também me perguntei por um momento, se eu fiz a escolha certa (eu também estava considerando o Trading Blox, mas foi levado pela diferença de preço: US $ 3.000 para o Trading Blox), então eu poderia revisitar isso :(
Obrigado pelas cabeças. Vou fazer mais pesquisas. A única vantagem que TradersStudio tem é que eu poderia usar os dados do Metastock. De qualquer forma, existem alguns outros softwares a considerar: Gráficos múltiplos (usa linguagem fácil), Ninja Trader e Nuro Shell. Multi Charts é um pouco caro, e # 8212; perto de US $ 1600. Pessoalmente, acho que AB of MS é um software suficientemente bom. Além de um sistema mecânico, é preciso habilidades de gerenciamento de dinheiro e a disciplina. Estou inclinando-se a combinar pelo menos três sistemas diferentes e # 8212; tendência, reversão média e divergência.
Obrigado por esta fórmula, é realmente uma abordagem interessante para testar a qualidade dos sinais de entrada. O que não entendi é a normalização, porque quando você calcula o eRatio como a divisão das médias MAE e MFE, a normalização prévia é eliminada (como o mesmo # é em numerador e denominador).
Na verdade, reescrevi os procedimentos sem os fudges e obtive exatamente os mesmos valores de eRatio. Obrigado.
Enzo & # 8211; correto sobre a normalização. Outro leitor mencionou exatamente o mesmo ponto em outro e-ratio post & # 8230;
Conceitualmente, é mais fácil compreender a ideia de que o e-ratio compara o MAE médio com o MFE médio, daí esse passo no cálculo - no entanto, vou dar-lhe que matematicamente isso é completamente equivalente a comparar (e dividir) o MAE total com Total MFE (e o passo 3 pode ser considerado "opcional"
Olá Jez! Este código de e-Ratio para AmiBroker é buggy e dá resultados errados.
Obrigado pela cabeça Eldar, mas você gostaria de elaborar?
Eu não usei o AmiBroker (ou esta implementação do e-ratio), já que na época eu escrevi esse post, mas parece lembrar que estava me dando os valores corretos na época.
Este código funciona bem quando não há restrições sobre o número máximo de posições abertas.
Mas se limitarmos o número de posições abertas pela declaração SetOption (& # 8220; MaxOpenPositions & # 8221 ;, posNum) no código do sistema comercial, esse código não está funcionando corretamente.
O que é que nem todos os sinais em bruto acabarão com os sinais comerciais. Por exemplo, se tivermos uma restrição nas 10 posições máximas abertas, o AmiBroker selecionará apenas os primeiros 10 sinais que terão o número de Posição mais alto.
O erro está lá: VarSet (& # 8220; TradeATR & # 8221; + NumTrades, ATRArr [bar]) & # 8211; quando escrevemos a variável dinâmica global, os resultados de ATR de entrada usando a variável NumTrades incremental.
E bug está lá: EntryATR = VarGet (& # 8220; TradeATR & # 8221; + NumTrades) & # 8211; quando lemos o resultado da variável flota usando NumTrades como índice.
Se houver um limite, a variável NumTrades produzirá resultados tendenciosos (errados).
Sugiro o meu código correto:
se (Status (& # 8220; ação & # 8221;) == actionPortfolio)
avgMAEAll = avgMAELong = avgMAEShort = 0;
avgMFEAll = avgMFELong = avgMFEShort = 0;
para (trade = bo. GetFirstTrade (); IsNull (trade); trade = bo. GetNextTrade ())
tradeBarIndex = LastValue (ValueWhen (trade. EntryDateTime == dateTimes, barIndices));
absmaE = trade. EntryPrice * trade. GetMAE () * 0.01;
absMFE = trade. EntryPrice * trade. GetMFE () * 0.01;
normMAE = absMAE / entryATR;
normMFE = absMFE / entryATR;
trade. AddCustomMetric (& # 8220; MAE ($) & # 8221 ;, absMAE, 2);
trade. AddCustomMetric (& # 8220; MFE ($) & # 8221 ;, absMFE, 2);
trade. AddCustomMetric (& # 8220; Entrada ATR & # 8221 ;, entradaATR, 2);
eRatioAll = avgMFEAll / abs (avgMAEAll);
eRatioLong = avgMFELong / abs (avgMAELong);
eRatioShort = avgMFEShort / abs (avgMAEShort);
Bo. AddCustomMetric (& # 8220; e-Ratio & # 8221 ;, eRatioAll, eRatioLong, eRatioShort, 2);
Muito bem, Eldar! Eu aprecio que você tome o tempo para fazer isso. Acabei de atualizar o post para apontar seu comentário para os futuros leitores desta publicação / código.
Como você obtém o gráfico para o e ratio?
alex & # 8211; não há gráfico nesta postagem, mas se você estiver se referindo àquele naquela outra publicação de e-ratio, o e-ratio foi traçado com o Excel.
Na medida em que eu entendo, os códigos ajudam a calcular o e-ratio para a duração do backtest. O que eu gostaria de fazer é ver um gráfico do e-ratio para ver se uma saída baseada em tempo pode ser uma opção melhor.
Este código calcula uma proporção e média para todas as negociações no back-test.
Para produzir um gráfico como mencionado acima, na verdade, executei 100 testes de retorno cada um com uma duração de comércio diferente (saída baseada no tempo) e simplesmente traçava o e-ratio médio como uma função da duração do comércio. Mas isso foi feito no Excel. Não tenho certeza de como você poderia fazer isso em AmiBroker (o que eu não uso mais).
Obrigado pela informação. só queria evitar a tarefa de fazer 100 backtests com duração diferente :-)
Obrigado pelo código tentará testar com o indicador supertrend. Deixe seu conhecimento dos resultados assim que o teste for concluído do meu final. Você tem alguma informação sobre como realizar análises de Monte Carlo em Amibroker?
Desculpe não, Rajandran R & # 8211; Eu não sei sobre MC em AmiBroker como eu estive parado de usá-lo & # 8230;
Isso deve responder sua pergunta.
Ótimo blog, obrigado por compartilhar isso. Eu vejo que você já mencionou que você não usa o AB, mas, se eu pudesse fazer algumas perguntas sobre o seu código de hora, por favor, eu ainda estou muito verde no lado da codificação, mas aprendo o máximo que posso , Onde eu posso.
Eu obtenho excelentes resultados com esse código em certas listas de vigilância que o I & # 8217; conduziu o walkforward é executado, mas na função de verificação de código AmiBroker identifica um vazamento futuro, reduzi-lo feito para esta linha de código # 8211;
Quando eu comento essa linha, passa o teste de vazamento futuro.
Não tenho ideia do que essa linha faz, mas o sistema funciona perfeitamente sem os meus testes.
Existe algum vazamento futuro neste sistema, é robusto?
Eu quero fazer o comércio de papel apenas para a prática e comparar os resultados com a AmiBrokers, mas não gera sinais de venda nas varreduras que eu tentei, apenas muitos sinais de compra, por favor, como você trocava este sistema? Eu não vejo nenhuma maneira de definir os critérios de venda para a varredura, isso simplesmente parece baseado no tempo. (Novos aqui lembre-se)
Também estou procurando comprar alguns bons livros no MAE / MFE / eRatio para obter uma melhor compreensão de como implementar isso em meus sistemas, quaisquer recomendações?
Eu ordenei o # 8216; The Way of the Turtle & # 8217; da sua menção a ele em outro lugar e ansioso para isso, outros, por favor?
Sua ajuda aqui será muito apreciada.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.
Base de Conhecimento dos Usuários.
14 de outubro de 2018.
EOD Gap-Trading Portfolio sistema.
Adicionado em 29 de fevereiro de 2018, pontos adicionais a considerar:
1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos ao preço aberto. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.
2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open == Low:
Compre = Compre E NÃO O == L;
Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que O == L. Para confirmar ainda isso adicionei a condição oposta:
Comprar = Comprar AND O == L;
Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro; deve-se entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho.
3) Este sistema comercializa respostas / padrões de tradutores do joelho. Esses padrões geralmente são afogados por grande volume de negócios, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.
A adição das duas características acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte!
Esta publicação descreve uma idéia de negociação muito simples apenas para Long-only que compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem e baixa, e sai no dia seguinte # 8217; s Open. Às vezes, pode ser difícil obter o preço aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para novas experiências. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. posições abertas definidas em 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2018, tem essa aparência:
Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs menores. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada.
Não é utilizada classificação explícita; Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.
Preste atenção ao Liquidity (você pode querer negociar mais de uma posição) e slppage (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída.
Os valores padrão dos parâmetros são escolhidos apenas de um chapéu. Praticamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para os tickers individuais. Testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações, os parâmetros negociados não são muito críticos. O excesso de otimização não parece um problema neste caso.
O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos e # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () retornar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, porém os DDs aumentam para algumas Listas de Verificação. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante.
O procedimento de negociação seria começar a digitalizar antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que não são susceptíveis de atender ao OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado diminui para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9h30, sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo melhorar o preço aberto.
Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver.
Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
1 de setembro de 2018.
Uma idéia comercial de EOD Gap de longa duração.
Essa idéia foi postada (# 161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2018. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de postar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia comercial, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso.
Eu me referi a este sistema a & # 8220; Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, & # 8220; Reversão média & # 8221; pode ser uma classificação melhor. Googling para isso irá obter muitos mais hits para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:
Parece ser uma idéia comercial bastante amplamente discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de apresentar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional # 8212; ele ganhou & # 8217; t ser um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)
Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que regimes como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso reivindicar se é negociável ou não.
O sistema compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem & # 8217; s Low, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no fim.
Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados em uma idéia de negociação de Long-only EOD Gap.
28 de novembro de 2007.
Retorno inverso ao sistema médio.
Arquivado por brian_z às 11:54 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados no sistema Inverse Return To Mean.
22 de outubro de 2007.
MACD Trend System.
Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações.
Procuro guias de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver.
MACD acima da Linha Zero.
Este sistema baseia-se no comércio de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente.
Para procurar MACD Trend setups:
1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico.
Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados.
Nota: algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em nenhum dia determinado (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação).
3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano.
Nota: neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que apenas contém dados até 5/11/2007.
Idéia comercial por protraderinc. Comentários e fórmulas de Bill & # 8211; WaveMechanic.
Arquivado por brian_z às 11:06 pm sob Ideias (Experimental)
Comentários desativados no MACD Trend System.
14 de outubro de 2007.
Sistema de negociação de 15 dias.
Arquivado por brian_z às 10:43 pm sob Ideas (Experimental)
Comments Off no 15 Day Performers Trading System.
19 de agosto de 2007.
KISS-001: Intraday Gap Trading.
Esta é a primeira de uma série de idéias de negociação KISS (mantê-lo simples, estúpido) para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, não finalizadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar padrões possíveis para uma maior exploração. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série.
Eu prefiro os sistemas em tempo real que comercializam rápido, são automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis; No entanto, eu nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão "isso" simples; haverá alguns que utilizam funções de média simples ou de tipo HHV / LLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site.
Para ver como isso funciona, você deve fazer o Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Porque 98% de todos os negócios caem entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quer trocar pouco tempo a cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição ao mercado e dá mais tempo para aproveitar outras atividades.
Backtesting isso na lista de vigilância NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes de Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto; O gráfico mostra simplesmente uma barra de lucro líquido para cada ticker testado. A exposição média deste sistema é de cerca de 15%; daí, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis e que pode haver restrições de volume para muitos tickers.
Uma vez que este sistema tem pouca exposição, pode ser um candidato para escaneamento de mercado e negociação de carteira classificada. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se conseguisse aumentar a exposição a cerca de 100%. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos tickers operarem ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema.
Editado por Al Venosa.
Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideias (Experimental)
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17 de agosto de 2007.
System Ideas na Internet.
Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação.
Arquivado por Herman às 7:46 pm sob Sistemas de Negociação.
16 de julho de 2007.
Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Prático.
Esta categoria é reservada para sistemas de negociação reais, ou seja, que você negociou em algum momento ou que consideraria negociar. Uma vez que os critérios de negociação variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não dependendo de como eles são negociados, será difícil fazer a seleção de contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável.
Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:14 am sob Prático (Rentável)
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Introdução aos Sistemas de Negociação & # 8211; Idéias.
É aqui que você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas as experiências diminuem 50%. Tais sistemas geralmente podem ser aprimorados pela adição de paradas, metas, gerenciamento de dinheiro, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência para fazê-lo funcionar, outra pessoa pode.
Quase todos nós encontramos idéias do sistema de comércio em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem estar por muitos anos, enquanto outros são idéias novas. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho!). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo.
Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação.
Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental)
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Sistema comercial amibroker
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de lucro comercial com Target e Stoploss para Amibroker (AFL)
Modificado com Target e Stoploss.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
15 comentários.
venda de sinal de luz de cor iruku.
Este sinal é bom. Agora eu quero adicionar alerta de voz humana. Mas não consigo adicionar alertas na fórmula.
Então, eu solicito a todos os membros que me ajudem a adicionar alerta de voz humana quando a seta do sinal aparecer no gráfico.
Esta AFL é muito útil para mim e para isso e preciso de alerta de voz de voz humana para mais fácil de trabalhar. Por favor, adicione o alerta de som para mim.
Desde já, obrigado.
Basta adicionar este código após a linha número 35, Obrigado pelo indrajit_16.
Verifique o seu sistema para obter sinais de venda e # 8230 ;. Eu acho que eles são algum problema com a perda de parada e o alvo # 8230. Por exemplo, em um dos meus estoques, deu Vendas: 441.4 SL 452.077 T: 439.293 e # 8230 ;. As chamadas de compra estão no entanto funcionando bem ..
Editar: modifiquei o SL para vender chamadas, multiplicando-o por 0,995 (correção temporária) & # 8230; ..
PlotText ("Vender:" + H [i] + "\ nT:" + (a1 [i] * 0.995) + "\ nSL:" + (tsl [i] * 0.995), i, H [i] + dist1 [i], colorOrange);
Qual é o melhor momento para esta fórmula, por favor, sugiro que eu estou negociando em PRATA, mas confundo, o que tem que usar.
Eu acho que essa pessoa está com defeito. O sinal está chegando depois que a vela se fecha, mas, o preço está muito à frente da chamada sinalizada.
Dear Friends & # 8230; & # 8230; .. Excluir após a Linha número 37 e # 8230 ;. e cole cole estes códigos ...
Plz sinta-se à vontade para publicar o seu feed Back Feed & # 8230; Thnak você.
Samkum: obrigado, mas isso me dá comprar e vender uma quantidade diferente de 0,25, tão curta quanto a quantidade. Muito caro.
Se você sentir que é muito curto, significa.
Substitua esta linha.
se (Sell [i]) PlotText (& quot; SL & quot; + H [i] * 1.0035, i, H [i] + dist1 [i], colorYellow);
Se possível, por favor, faça um sistema não repintante, quero dizer que os sinais de compra ou fechamento serão exibidos no final do bar.
Sry para o meu Inglês. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer.
Bom trabalho querido amigo
Eu descobri um erro que, se você puder corrigir, seria ótimo.
O Stop Loss se afasta do preço em várias ocasiões, quando o preço ultrapassa o nível.
Comércio longo em 100.
Pare a perda em 98.
Quando o preço viola 98, o SL revisa para 97,5 quando a barra é completada.
Na verdade, em mercados ao vivo, o comércio é quadrado e invertido.
Por favor, não permita a mudança de perda de stop desta forma (ou seja, SL só pode avançar da barra anterior SL em caso de Long Trade e não pode mover para baixo, e vice-versa)
Por favor, publique a versão revisada.
um sistema normal.
Este sistema é falho & # 8230; não é fácil de notar até que você leia atentamente sobre como os preços de entrada estão definidos:
Esse sistema é falho porque está olhando para trás através de dados? Alguém tem uma versão corrigida de que eles podem postar?
Compre on-line através do cartão de crédito / Netbanking.
Nota de compra: se você pagar usando o PayOnium, por favor, verifique sua caixa de entrada de e-mail após o pagamento e libere seu pagamento primeiro para a ativação / início do seu serviço. Lembre-se, todas as vendas são finais e não oferecemos nenhum dinheiro de volta. Leia nossa Disclaimer corretamente antes do pagamento.
NRIs e não-índios podem pagar o montante em dólares apropriado para o nosso endereço de e-mail paypal [email & # 160; protected].
Nossos detalhes do banco:
Nome da conta: INFINIFTY.
Banco: Union Bank of India.
Ramo: Kalyani Branch.
Current A / c No: 619901010050091.
Código IFSC - UBIN0561991.
Código MICR: 700026065.
Código SWIFT: UBININBBOCL.
Como candidatar-se a uma avaliação?
Certifique-se de que você esteja usando uma velocidade da Internet de pelo menos 30 KBPS. Nós não suportai o teste no Windows XP, 2G internet ou a Internet de dongle lento. Trend Blaster Trading System Para a Amibroker vem com uma oferta de avaliação gratuita de risco de 1 dia. Lembre-se de que você verá a funcionalidade completa do Trend Blaster na versão registrada da Amibroker. O Trend Blaster sem exploração funcionará mesmo com a versão de teste do Amibroker. Faça o download dos guias de configuração e uso da Trend Blaster, leia guias de configuração e uso adequados e envie-nos seu Nome, Cidade, Nome do Sistema de Negociação (ou seja, Trend Blaster Trading System) e Número de Contato para [email & # 160; protected] para ativar o teste. Leia este Guia de Instalação e Uso (INGLÊS) ou o Guia de Instalação e Uso (HINDI) antes de solicitar o teste.
Instaladores de teste (Baixe tudo para sua área de trabalho antes de solicitar qualquer ajuda de instalação)
Suporte remoto do StockManiacs.
Dot Net, Outros Utilitários e Gerenciador de Download.
Entrega: você receberá o link de download do sistema de sinal da Trend Blaster. Este não é um sistema de comércio aberto e uma estação de trabalho limitada, portanto, não peça o código-fonte. TAT para entrega e instalação: O TAT para entrega e instalação é de 24 horas úteis. No entanto, tentaremos o servidor mais rápido, se possível. * Amibroker: Nós lhe forneceremos uma versão de teste do Amibroker 5.60 juntamente com o sistema de sinal Trend Blaster. No entanto, se você quiser comprar a versão mais recente do Amibroker, você pode comprá-la diretamente do site oficial da Amibroker. Dados ao vivo: não somos provedores de dados. Mas podemos sugerir-lhe alguns provadores de dados testados. Em qualquer caso, não nos responsabilizaremos por nenhum problema de atualização de dados. Atualizações: as atualizações gratuitas nos sistemas de negociação podem ser instaladas pelo cliente sem custo até a posse do serviço. Instalação e Treinamento: Ajuda inicial de instalação através do utilitário de desktop remoto ShowMyPc ou Team Viewer ou Ammyy Admin, complete guias e vídeos. Suporte completo por e-mail até o período de inscrição. Garantia gratuita e # 038; Suporte: Garantia e suporte gratuitos serão fornecidos até o período de serviço ou 1 ano que já termina em primeiro lugar. Após o período de garantia livre em caso de nova instalação, o cliente precisa pagar Rs. 525 por instalação. Muito Muito Importante: Após a compra, peça sempre uma mensagem de confirmação de [email & # 160; protected] e guarde-a corretamente para solicitar suporte futuro. No caso de várias licenças de PC, solicite um email de confirmação, mencionando claramente suas várias licenças de PC. Após a instalação, os usuários precisam enviar um e-mail de volta para [email & # 160; protected] dentro de 24 horas, mencionando a entrega e a instalação está completa. Requisitos do sistema: Windows 7, mínimo 2 GB de RAM, dot net versão 4, velocidade mínima de 30 KBPS na Internet. Alguns softwares antivírus não são compatíveis com a biblioteca Amibroker AFL e os softwares de atualização de dados. Recomendamos pausar ou desinstalar melhor o seu software antivírus para uma operação suave. V. V. Importante: a licença Trend Blaster é apenas para o uso do titular da licença e não é transferível. A paragem temporária da licença não é possível. Lembre-se, todas as vendas são finais e não temos nenhuma facilidade de devolução de dinheiro. * Por favor note: todas as ofertas de bônus só são válidas no momento da compra e itens de bônus não devem ser considerados como atualização ou complemento para o produto existente.
Perguntas frequentes.
O que é tão especial no Trend Blaster Trading System?
Do you give any guarantee for future returns?
Você fornecerá dados GRATUITOS de FNO ou commodities com o Trend Blaster Trading System?
Keywords And Tags.
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Version Updation Log.
Version 1.0: Launched on 02-Jan-2018.
Version 1.1: Launched on 18-Feb-2018.
Versão 1.2: Lançado em 05-Jul-2018.
Version 2.0: Launched on 15-Aug-2018.
Version 3.0: Launched on 22-Jan-2018.
Version 4.0: Launched on 27-Jan-2018.
Amibroker AFL Library Version: Launched on 28-May-2018.
Disclosures And Disclaimers.
Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque o dinheiro com o dinheiro que você pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
REGRA CFTC 4.41 e # 8211; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de lucro comercial com Target e Stoploss para Amibroker (AFL)
Modificado com Target e Stoploss.
Capturas de tela.
Indicadores / fórmulas semelhantes.
Indicador / Fórmula.
15 comentários.
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Este sinal é bom. Agora eu quero adicionar alerta de voz humana. Mas não consigo adicionar alertas na fórmula.
Então, eu solicito a todos os membros que me ajudem a adicionar alerta de voz humana quando a seta do sinal aparecer no gráfico.
Esta AFL é muito útil para mim e para isso e preciso de alerta de voz de voz humana para mais fácil de trabalhar. Por favor, adicione o alerta de som para mim.
Desde já, obrigado.
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Editar: modifiquei o SL para vender chamadas, multiplicando-o por 0,995 (correção temporária) & # 8230; ..
PlotText ("Vender:" + H [i] + "\ nT:" + (a1 [i] * 0.995) + "\ nSL:" + (tsl [i] * 0.995), i, H [i] + dist1 [i], colorOrange);
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Eu acho que essa pessoa está com defeito. O sinal está chegando depois que a vela se fecha, mas, o preço está muito à frente da chamada sinalizada.
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Código MICR: 700026065.
Código SWIFT: UBININBBOCL.
Como candidatar-se a uma avaliação?
Certifique-se de que você esteja usando uma velocidade da Internet de pelo menos 30 KBPS. Nós não suportai o teste no Windows XP, 2G internet ou a Internet de dongle lento. Trend Blaster Trading System Para a Amibroker vem com uma oferta de avaliação gratuita de risco de 1 dia. Lembre-se de que você verá a funcionalidade completa do Trend Blaster na versão registrada da Amibroker. O Trend Blaster sem exploração funcionará mesmo com a versão de teste do Amibroker. Faça o download dos guias de configuração e uso da Trend Blaster, leia guias de configuração e uso adequados e envie-nos seu Nome, Cidade, Nome do Sistema de Negociação (ou seja, Trend Blaster Trading System) e Número de Contato para [email & # 160; protected] para ativar o teste. Leia este Guia de Instalação e Uso (INGLÊS) ou o Guia de Instalação e Uso (HINDI) antes de solicitar o teste.
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Version Updation Log.
Version 1.0: Launched on 02-Jan-2018.
Version 1.1: Launched on 18-Feb-2018.
Versão 1.2: Lançado em 05-Jul-2018.
Version 2.0: Launched on 15-Aug-2018.
Version 3.0: Launched on 22-Jan-2018.
Version 4.0: Launched on 27-Jan-2018.
Amibroker AFL Library Version: Launched on 28-May-2018.
Disclosures And Disclaimers.
Required Disclaimer – Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque o dinheiro com o dinheiro que você pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
REGRA CFTC 4.41 e # 8211; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
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